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本文目录一览：

• 1、python如何对时间序列
• 2、python中时间序列数据的一些处理方式
• 3、python时间序列(2)
• 4、python中两列金融时间序列数据，怎么对时间相同的数据做运算
• 5、用Python预测「周期性时间序列」的正确姿势

python如何对时间序列

import time 

t = "2017-11-24 17:30:00"

#将其转换为时间数组 

timeStruct = time.strptime(t, "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 

#转换为时间戳: 

timeStamp = int(time.mktime(timeStruct)) 

print(timeStamp)

python中时间序列数据的一些处理方式

datetime.timedelta对象代表两个时间之间的时间差，两个date或datetime对象相减就可以返回一个timedelta对象。

利用以下数据进行说明：

如果我们发现时间相关内容的变量为int,float,str等类型，不方便后面的分析，就需要使用该函数转化为常用的时间变量格式：pandas.to_datetime

转换得到的时间单位如下：

如果时间序列格式不统一，pd.to_datetime()的处理方式：

当然，正确的转换是这样的：

第一步：to_datetime()

第二步：astype(datetime64[D]),astype(datetime64[M])

本例中：

order_dt_diff必须是Timedelta('0 days 00:00:00')格式，可能是序列使用了diff()

或者pct_change()。

前者往往要通过'/np.timedelta'去掉单位days。后者其实没有单位。

假如我们要统计某共享单车一天内不同时间点的用户使用数据，例如

还有其他维度的提取，年、月、日、周，参见：

Datetime properties

注意 ：.dt的对象必须为pandas.Series,而不可以是Series中的单个元素

python时间序列(2)

时期（period）表示的是时间区间，比如数日、数月、数季、数年等。Period类所 表示的就是这种数据类型，其构造函数需要用到一个字符串或整数，以及表11-4中 的频率:

这里，这个Period对象表示的是从2007年1月1日到2007年12月31日之间的整段时间。

只需对Period对象加上或减去一个整数即可达到根据其频率进行位移的效果：

如果两个Period对象拥有相同的频率，则它们的差就是它们之间的单位数量：

period_range函数可用于创建规则的时期范围：

PeriodIndex类保存了一组Period，它可以在任何pandas数据结构中被用作轴索引：

如果你有一个字符串数组，你也可以使用PeriodIndex类：

Period和PeriodIndex对象都可以通过其asfreq方法被转换成别的频率。假设我们有 一个年度时期，希望将其转换为当年年初或年末的一个月度时期。该任务非常简 单：

你可以将Period('2007','A-DEC')看做一个被划分为多个月度时期的时间段中的游 标。图11-1对此进行了说明。

对于一个不以12月结束的财政年度，月度子时期的归属情况就不一样了：

在将高频率转换为低频率时，超时期（superperiod）是由子时期（subperiod）所 属的位置决定的。例如，在A-JUN频率中，月份“2007年8月”实际上是属于周期“2008年”的：

完整的PeriodIndex或TimeSeries的频率转换方式也是如此：

这里，根据年度时期的第一个月，每年的时期被取代为每月的时期。

如果我们想要 每年的最后一个工作日，我们可以使用“B”频率，并指明想要该时期的末尾：

未完待续。。。

python中两列金融时间序列数据，怎么对时间相同的数据做运算

数据先导入，通常用csv。 然后是时间格式转换用time.strptime 转换完的时间可以直接取到hour,miniute,等属性，你直接按hour做当天平均值，再做月份的平均值。（其实可以一直计算，不用分开算）

用Python预测「周期性时间序列」的正确姿势

公司平台上有不同的api，供内部或外部调用，这些api承担着不同的功能，如查询账号、发版、抢红包等等。日志会记录下每分钟某api被访问了多少次，即一个api每天会有1440条记录（1440分钟），将每天的数据连起来观察，有点类似于股票走势的意思。我想通过前N天的历史数据预测出第N+1天的流量访问情况，预测值即作为合理参考，供新一天与真实值做实时对比。当真实流量跟预测值有较大出入，则认为有异常访问，触发报警。

我放了一份样例数据在data文件夹下，

看一下数据大小和结构

画图看一下序列的走势:（一些画图等探索类的方法放在了test_stationarity.py 文件中，包含时间序列图，移动平均图，有兴趣的可以自己尝试下）。

看这糟心的图，那些骤降为0的点这就是我遇到的第一个坑，我当初一拿到这份数据就开始做了。后来折腾了好久才发现，那些骤降为0的点是由于数据缺失，ETL的同学自动补零造成的，沟通晚了(TДT)。

把坑填上，用前后值的均值把缺失值补上，再看一眼：

发现这份数据有这样几个特点，在模型设计和数据预处理的时候要考虑到：

前六天的数据做训练，第七天做测试集。

消除数据的毛刺，可以用移动平均法，我这里没有采用，因为我试过发现对于我的数据来说，移动平均处理完后并不能使数据平滑，我这里采用的方法很简单，但效果还不错：把每个点与上一点的变化值作为一个新的序列，对这里边的异常值，也就是变化比较离谱的值剃掉，用前后数据的均值填充，注意可能会连续出现变化较大的点：

平滑后的训练数据：

采用statsmodels工具包：

对分解出来的趋势部分单独用arima模型做训练：

预测出趋势数据后，加上周期数据即作为最终的预测结果，但更重要的是，我们要得到的不是具体的值，而是一个合理区间，当真实数据超过了这个区间，则触发报警，误差高低区间的设定来自刚刚分解出来的残差residual数据：

预测并完成最后的加法处理，得到第七天的预测值即高低置信区间：

对第七天作出预测，评估的指标为均方根误差rmse，画图对比和真实值的差距：

可以看到，均方根误差462.8，相对于原始数据几千的量级，还是可以的。测试数据中的两个突变的点，也超过了置信区间，能准确报出来。

前文提到不同的api形态差异巨大，本文只展示了一个，我在该项目中还接触了其他形态的序列，有的有明显的上升或下降趋势；有的开始比较平缓，后面开始增长... ... ,但是都属于典型的周期性时间序列，它的核心思想很简单：做好分解，做好预测结果的还原，和置信区间的设置，具体操作可根据具体业务逻辑做调整，祝大家建模愉快:-D。